Банковская система США почти не подвержена потерям на криптовалютном рынке и, как ожидается, останется устойчивой, несмотря на потрясения в этом секторе, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС).
Потери банков в основном состоят из потерь по кредитам объемом более $450 млрд и потерь контрагентов в ходе торгов в размере $100 млрд, отмечается также в пресс-релизе ФРС.
Федрезерв планирует 27 июня объявить окончательное решение о выплатах дивидендов и проведения выкупа акций банками.
Как ранее сообщалось, Федрезерв провел очередной раунд тестирования банков. Результаты этого раунда, размещенные на сайте ФРС, являются частью проверок, которые американский ЦБ проводит в отношении всех крупнейших национальных, а также зарубежных кредитных организаций с крупным бизнесом в США. На основании результатов тестирования регулятор дает разрешение банкам на выплату дивидендов и проведение выкупа собственных акций.
Как говорится в сообщении ФРС, крупнейшие банки, работающие в США, имеют сильный уровень капитала и смогут продолжать кредитование даже в условиях суровой рецессии.
Совокупный убыток 34 ведущих банков может превысить $600 млрд при глобальной рецессии и росте безработицы в стране на 5,75 процентного пункта — до пика в 10% в третьем квартале 2023 года. В рамках этого гипотетического сценария реальный ВВП США падает более чем на 3,5% в период с четвертого квартала 2021 года по первый квартал 2023 года, цены активов резко снижаются, в том числе коммерческая недвижимость дешевеет почти на 40%, жилая — на 28,5%, а рынок акций падает на 55%.
Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может упасть до 9,7% с 12,4% в четвертом квартале 2021 года. Показатель более чем вдвое превышает минимальные требования, отметила ФРС.
«Гипотетический сценарий этого года жестче, чем в 2021 году, он включает сильную глобальную рецессию», — говорится в итоговых результатах стресс-теста. В прошлом году ФРС проверила 23 банка. Результаты теста показали, что их совокупный убыток при заданном худшем сценарии мог превышать $470 млрд.
Стресс-тесты в США — проверки согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка — проводятся с 2012 года. Главной целью их введения были проверка готовности банков к следующему кризису и повышение доверия общества к ним.
В последние годы банки справлялись с тестами, хотя в 2020 году ФРС временно ограничила выплаты дивидендов и запретила buyback, сославшись на необходимость сохранения капитала на время ухудшения ситуации из-за пандемии COVID-19. Эти ограничения были сняты прошлым летом.
В число 34 крупнейших банков входят, в том числе Bank of America Corp (NYSE:BAC)., Bank of New York Mellon, Capital One Financial (NYSE:COF), Goldman Sachs Group (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM)., Citigroup Inc (NYSE:C)., Northern Trust, Regions Financial, State Street Corp (NYSE:STT)., Truist Financial, U.S. Bancorp, Wells Fargo & Co (NYSE:WFC).
