В 2000 году произошла революция в области технического анализа, к сожалению, практически не замеченная сетевым трейдерским сообществом. А именно: была опубликована основополагающая работа Андрэ Дука «Общая теория эволюции», в которой автором строго математически и физически показано, что все динамические процессы в нашей вселенной подчиняются квантово-механическим законам. Путем перевода временного ряда из обычного двумерного пространства, например, «Цена/Время» в пространство Дука с координатами «Квантованная цена/Квантованное время», мы переводим процессы из макромира в пространство, где справедливы законы микромира, т.е. все законы и формулы квантовой механики. Таким образом, результаты, полученные крупнейшими учеными физиками в области квантовой механики, стали применимы к практической задаче прогнозирования биржевых цен. И классический технический анализ как наука, вызывавший лишь улыбку в среде математиков и физиков, вдруг стал, по сути, единственным строгим методом исследования сложных систем, о внутренней структуре которых ничего не известно.

Начнем с общего знакомства с этой выдающейся теорией [1]. Здесь необходимы общие представления о квантовой механике из школьного курса.

Прочитать урок полностью: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=127&num=33

В предыдущем номере журнала было дано теоретическое введение в квантово-механический подход к прогнозированию биржевых цен. Теперь мы переводим эти рассуждения с физико-математического уровня на язык, понятный широкой публике.

Прочитать урок полностью: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=127&num=33

Уважаемая Юлия, спасибо что ваш журнал затронул данную тему. Но хотелося чтобы вы довели её до логического конца, т.е выложили базовую методику работы, дали возможность скачать какую-то програмулинку, чтобы народ смог поюзать самостоятельно этот метод у себя дома. Тогда, возможно, данное направление и получит развитие и доработку. А так, что-то мне кажется, вы будете номеров 5 писать об этой супер методике а затем все желающие смогут за ххх баксов получить кота в мешке. Обидно будет.

Ветка для вопросов и обсуждений квантового метода.

Борис Грошев, он же начинатель данной ветки и автор статей по квантовой теории предлагает вам задать вопросы, которые вам остались неясны после прочтения данных уроков.

Я предлагаю вам начать обсуждение прямо сейчас.

Борис, скажите пожалуйста, есть ли положительная статистика работы по вашему методу, можно ли ее где-то посмотреть?

И еще один момент. Мы много занимаемся автоматизацией стратегий, не пытались ли вы воплотить вашу тактику в механическую торговую систему?

Сообщение от Юлия

... есть ли положительная статистика работы по вашему методу, можно ли ее где-то посмотреть? И еще один момент. Мы много занимаемся автоматизацией стратегий, не пытались ли вы воплотить вашу тактику в механическую торговую систему?

Что касается автоматизации, то все принципиальные вопросы решены, сейчас идет техническая работа по программированию советника.

Для вычисления каналов, в формулах используются такие переменные как:
n - квантовое число текущего тренда,
r - величина кванта цены.
Каким образом вычисляются (или откуда берутся) эти переменные?

И еще вопрос - как строится квантовый график. Он вроде похож на график ренко (может это он и есть?).

Здравствуйте, считаю что это очередной грааль, но график квантовый действительно может помочь что-нить определить (для тех кто считает, что знает, что будет завтра). На сайте автора статьи продаются скрипты, такие скрипты за деньги продавать стыдно, хочу бесплатно выложить скрипт, строящий квантовый график, не могу на форуме прикрепить файл.

Сообщение от Markov

Здравствуйте, считаю что это очередной грааль, но график квантовый действительно может помочь что-нить определить (для тех кто считает, что знает, что будет завтра). На сайте автора статьи продаются скрипты, такие скрипты за деньги продавать стыдно, хочу бесплатно выложить скрипт, строящий квантовый график, не могу на форуме прикрепить файл.

Не можешь выложить здесь - выложи на I-folder, а здесь дай ссылку.


2 quantum

А вообще, непонятно как-то. Для обсуждения создано аж три ветки, а движения никакого. Либо метод непонятен, либо неинтересен. Я, вот, вопрос задал 2 дня назад. Вопрос повис в воздухе.

Есть кто живой?

Сообщение от Markov

Здравствуйте, считаю что это очередной грааль, но график квантовый действительно может помочь что-нить определить (для тех кто считает, что знает, что будет завтра). На сайте автора статьи продаются скрипты, такие скрипты за деньги продавать стыдно, хочу бесплатно выложить скрипт, строящий квантовый график, не могу на форуме прикрепить файл.

Сайт запустили недавно, скоро сделам прикрепление файлов. С удовольствием посмотрю на ваш вариант. Что-то мне подсказывает, что это будут разные графики, тем более что он рисуется индикатором, а не скриптом. Прикрепите здесь, посмотрим правильно ли вы поняли что написано в статьях.

Сообщение от Black Jak

Для вычисления каналов, в формулах используются такие переменные как: n - квантовое число текущего тренда, r - величина кванта цены. Каким образом вычисляются (или откуда берутся) эти переменные? И еще вопрос - как строится квантовый график. Он вроде похож на график ренко (может это он и есть?).

n - это частное от деления длительности тренда на его амплитуду(по цене), а r - размер кванта, который выбирается произвольно, например, исходя из размеров депозита. Да, ренко это частный случай квантового графика, когда размер кирпича совпадает с размером кванта.

Всем привет!
Я скрипт выложил в раздел Скрипты, называется скрипт квантового графика. Сравнивал с графиками из журнала, одно и тоже.

точнее в разделе Эксперты/скрипты, прямая ссылка скрипт квантового графика

Сообщение от quantum

Что касается автоматизации, то все принципиальные вопросы решены, сейчас идет техническая работа по программированию советника.

А вы сами торгуете по вашей стратегии? можете показать стейт к примеру?

Сообщение от Markov

точнее в разделе Эксперты/скрипты, прямая ссылка скрипт квантового графика

Я согласен, что этот скрипт должен распространяться бесплатно, т.к он не работает в онлайне, на квантовом графике нельзя запустить советник и т.д.

Сообщение от Юлия

А вы сами торгуете по вашей стратегии? можете показать стейт к примеру?

Нет, не могу выделить для этого необходимого времени, поэтому и пишу советник. Единственное, что могу показать, это свои первый эксперимент (это мое древнее сообщение в форуме):

"Поскольку первые эксперименты проводил в Метатрейдере, проверил на EURUSD.
Автоматизацию торговли в канале пока не автоматизировал, поэтому в качестве проверки было не тестирование на истории, а торговля на демосчете, т.е. достоинства системы были смазаны моими качествами как трейдера (слишком нервная торговля, рано закрывал прибыльные сделки)
В пересчете на период активной торговли получилось 450% годовых (как выложить файл отчета на форум, что то не нашел нужной кнопки?)
Интересно, кто-то пробовал этот подход на наших акциях?

Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 4 159.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 14 159.00 Equity: 14 159.00 Free Margin: 14 159.00
Gross Profit: 5 035.80 Gross Loss: 876.80 Total Net Profit: 4 159.00
Profit Factor: 5.74 Expected Payoff: 21.33
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 438.00 (3.73%) Relative Drawdown: 3.73% (438.00)

Total Trades: 195 Short Positions (won %): 84 (83.33%) Long Positions (won %): 111 (89.19%)
Profit Trades (% of total): 169 (86.67%) Loss trades (% of total): 26 (13.33%)
Largest profit trade: 430.00 loss trade: -266.00
Average profit trade: 29.80 loss trade: -33.72
Maximum consecutive wins ($): 47 (1 076.00) consecutive losses ($): 3 (-5.80)
Maximal consecutive profit (count): 1 620.00 (11) consecutive loss (count): -266.00 (1)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 1"

Выглядит привлекательно будем ждать вашей статистики по экперту.

Квантовая практика

В предыдущих номерах журнала (Выпуски №32 - №34) был описан строго научный метод биржевой торговли на основе теории квантово-механического подхода к прогнозу биржевых цен. Мы остановились на том, что научились строить квантовый график и квантовые каналы, которые рассчитываются заранее, не дожидаясь, когда график сформирует как минимум три точки, лежащие на противоположных стенках каналов. Остался неясным вопрос: как определять параметр q, который входит в формулы расчетов квантовых чисел каналов?

Прочитать урок полностью: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=79

А где можно взять оригинальные работы Дука?
Ссылки в сети битые.

И еще вопрос: как вычислить предельную длину канала?

Сообщение от mscorlib

А где можно взять оригинальные работы Дука? Ссылки в сети битые. И еще вопрос: как вычислить предельную длину канала?

Оригинальные работы Дука из сети удалены. Такое вижу впервые в своей практике. Изложение его идей можно посмотреть на сайте http://www.quantumtrading.ru/. Предельная длина канала равна четырем ширинам канала.