Спасибо. Это действительно наводит на мысль, что в этом методе что-то есть.
Тогда, с вашего позволения, буду задавать вопросы вам.
Каналы расположены под разными углами друг к другу. Судя по графикам, линии проходят через пару каких-либо предыдущих экстремумов.
Правильно ли я понимаю, что действовать надо примерно так:
допустим, завершается медвежий тренд
1) определяем параметры канала
2) ищем предыдущие экстремумы
- первый находится перед точкой выхода цены (например, конечная, нижняя, точка медвежьего тренда)
- второй - предыдущий экстремум (в этом случае - самая верхняя точка, т.е. начало этого тренда)
3) проводим через эти точки наши каналы и ждем.
Оригинальные работы Дука из сети удалены. Такое вижу впервые в своей практике. Изложение его идей можно посмотреть на сайте _http://www.quantumtrading.ru/. Предельная длина канала равна четырем ширинам канала.
Соотношение неопределенностей не есть самое важное с практической точки зрения следствие квантовой механики. С практической точки зрения оно вообще почти бесполезно. Гораздо важнее, например,
уравнение Шредингера, которое указывает координату частицы настолько точно, насколько это вообще возможно. Вот его(аналог для графика квантовой цены) и было бы разумнее применять в практике.
Может где-то в работах Дука все таки оно есть и кто-нибудь поделится... Неохота заново изобретать велосипед.
Соотношение неопределенностей не есть самое важное с практической точки зрения следствие квантовой механики. С практической точки зрения оно вообще почти бесполезно. Гораздо важнее, например,
уравнение Шредингера, которое указывает координату частицы настолько точно, насколько это вообще возможно. Вот его(аналог для графика квантовой цены) и было бы разумнее применять в практике.
Может где-то в работах Дука все таки оно есть и кто-нибудь поделится... Неохота заново изобретать велосипед.
Совершенно не согласен с вашей точкой зрения. С практической точки зрения нас интересует растет цена или падает, а не ее шумовые колебания по ходу. Соотношение неопределенности дает нам ширину канала, в котором растет или падает цена. Т.е. то, что нужно. Не суть важно, как движется цена в канале, если вы правильно определились с размером кванта, трейдеру важно знать растущий это канал или падающий, а также ценовые цели.
Трудно полемизировать не имея первоисточника и тех самых "строгих математических и физических доказательств". Но
1. Соотношение неопределенностей имеет вид
delta x * delpa p > h/2. Именно ">", а не "примерно равно". И тут нет никаких "n"
в правой части. Поэтому "ширина канала" должна быть постоянна.
2. даже если
delta p = чему-то, отсюда не следует, что будут достигаться крайние значения p, т.е., что на графике мы их увидим.
3. мое же конструктивное предложение состояло в том, чтобы применить уравнение Шредингера - оно даст гораздо больше. В некоторых случаях оно записывается и решается довольно просто. Думаю, для трейдинга оно тоже будет простым.
В общем - идея кажется довольно продуктивной, но надо ее думать - а неохота.... лето...
Трудно полемизировать не имея первоисточника и тех самых "строгих математических и физических доказательств". Но
1. Соотношение неопределенностей имеет вид
delta x * delpa p > h/2. Именно ">", а не "примерно равно". И тут нет никаких "n"
в правой части. Поэтому "ширина канала" должна быть постоянна.
2. даже если
delta p = чему-то, отсюда не следует, что будут достигаться крайние значения p, т.е., что на графике мы их увидим.
3. мое же конструктивное предложение состояло в том, чтобы применить уравнение Шредингера - оно даст гораздо больше. В некоторых случаях оно записывается и решается довольно просто. Думаю, для трейдинга оно тоже будет простым.
В общем - идея кажется довольно продуктивной, но надо ее думать - а неохота.... лето...
Под delta x будем понимать ширину канала неопределенности, а delpa p выразим через массу и скорость: delpa p=sqrt(M2*delta V2+delta M2*V2), где 2 означает возведение в квадрат. После ряда преобразований получим delta x= sqrt(2)*r*n, где r - величина кванта, а n - квантовое число канала. Что касается продуктивной идеи, то желаю вам удачи, тем более, что для трейдинга она кажется вам простой. Подход Дука, на практике, выглядит очень эффективным, тем более, что отец основатель заработал на этом миллионы и давно из Питера перебрался в Швейцарию.
Под delta x будем понимать ширину канала неопределенности, а delpa p выразим через массу и скорость: delta p=sqrt(M2*delta V2+delta M2*V2), где 2 означает возведение в квадрат. После ряда преобразований получим delta x= sqrt(2)*r*n.
Может быть и получим, но на основании приведенной информации мне что-то непонятно, как:). На философском же уровне --- все виды соотношения неопределенностей имеют вид
$\delta A * \delta B > C$.(специально пролистал мощную книгу по кв. механике). ни "n", ни "=".
Сообщение от quantum
Что касается продуктивной идеи, то желаю вам удачи, тем более, что для трейдинга она кажется вам простой.
Значит, в оригинальных работах Дука этого нет....
Я, кстатьи запрограммировал все формулы, которые вы давали, получились каналы. И на практике цена очень редко доходит от одной стороны широкого канала до другой, много ложных пробоев. Квантовый график от них не спасает. Цена вроде бы и вышла за пределы альфа канала, прошла немного, не дошла до границы другого (напр. авс) канала, в котором также шла до этого, а потом вернулась в альфа канал.
Для реальной торговли одной этой идеи явно недостаточно.
Ответить с цитированием
Где-то может все-таки хоть что-то сохранилось
Линейный вид
